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Introduction to Modern Time Series Analysis

eBook

Erschienen am 17.08.2007, 1. Auflage 2007
58,95 €
(inkl. MwSt.)

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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783540732914
Sprache: Englisch
Umfang: 274 S., 2.03 MB
E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.

Inhalt

and Basics.- Univariate Stationary Processes.- Granger Causality.- Vector Autoregressive Processes.- Nonstationary Processes.- Cointegration.- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.

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